芝加哥交易所集團(tuán)(CME Group)是全球最大的期貨交易所,該集團(tuán)由芝加哥商業(yè)交易所(CME)、芝加哥期貨交易所(CBOT)、紐約商業(yè)交易所 (NYMEX)、紐約商品交易所 (COMEX)四大交易所組成。芝加哥交易所集團(tuán)在每個交易日的次日公布前一天的商品成交量和未平倉合約數(shù)據(jù),該組數(shù)據(jù)對價格走向有一定的指示作用。
未平倉合約是指,在期貨或期權(quán)市場,市場結(jié)束一天交易時,未被“結(jié)束掉”的單邊買或賣的合約數(shù)量。一張期貨合約被“結(jié)束掉”,可以是因為合約到期、完成商品交割,或是以反向的操作結(jié)束責(zé)任,這稱之為平倉。期權(quán)合約“結(jié)束”,則可以是因為合約到期、持有人執(zhí)行權(quán)利或以反向操作結(jié)束責(zé)任。未平倉合約是分析期貨及期權(quán)市場的重要參考數(shù)據(jù)之一。
當(dāng)新的資金涌入市場后往往會增加未平倉合約量。這表示一些投機(jī)者在更積極地跟隨現(xiàn)在的趨勢,所以未平倉合約量的增加加強(qiáng)了趨勢延續(xù)的可能性。相反,如果未平倉合約量縮減則表示投機(jī)者把資金抽出市場,趨勢就可能會結(jié)束,尤其當(dāng)未平倉合約量在最近曾經(jīng)增加過,這種現(xiàn)象更為明顯。所以在市場中的一個根本法則是,當(dāng)未平倉合約量增加,現(xiàn)在的趨勢不管是上升或下降都會繼續(xù),而未平倉合約量下降或不變則表示趨勢會減弱甚至就快結(jié)束。
芝加哥交易所集團(tuán)(CME Group)周二(12月12日)公布的初步數(shù)據(jù)顯示,12月11日,白銀期貨、歐元期貨、英鎊期貨、日元期貨、澳元期貨、加元期貨、美油期貨、布倫特原油期貨等的未平倉合約有所增加,而黃金期貨的未平倉合約有所減少,具體數(shù)據(jù),請參考以下表格:
報告說明
數(shù)據(jù)來源:芝加哥交易所集團(tuán)(CME Group)
發(fā)布頻率:周二~周六 (節(jié)假日除外),初步報告具體公布時間為夏令時北京時間10點左右,冬令時北京時間11點左右;當(dāng)日交易明細(xì)將在隔日公布
參考要點
成交量:成交量越大代表商品的受關(guān)注度越高;反之若商品的成交量越小,市場人氣也隨之降低;
持倉變化:未平倉合約較上日增加意味著資金入場,(上升/下降的)價格趨勢延續(xù)的可能性增加;
未平倉合約較上日減少或不變則意味著資金離場,(上升/下降的)價格趨勢延續(xù)的可能性減少。
名詞解釋
1.電子交易合約:通過CME集團(tuán)電子交易平臺Globex進(jìn)行交易的合約;
2.場內(nèi)成交合約:通過交易所交易大廳進(jìn)行公開喊價而交易的合約;
3.場外成交合約:通過CME ClearPort場外交易平臺進(jìn)行交易的合約;
4.成交量:當(dāng)日通過CME集團(tuán)所有渠道(Globex電子平臺交易、交易所交易大廳、CME ClearPort場外交易平臺及所有以其他方式執(zhí)行的交易)進(jìn)行的交易總量;
5.未平倉合約:當(dāng)日收盤為止累計的尚未交割或平倉的買盤或賣盤的單邊總和。
彼此關(guān)系
1.期權(quán)=看漲+看跌;
2.總成交量=電子交易合約+場內(nèi)交易合約+場外交易合約;
3.交易量:電子交易合約>場外交易合約>場內(nèi)交易合約(不到1%);
4.持倉變化=未平倉合約-(前一交易日)未平倉合約。
文章來源 : 一牛財經(jīng)
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